第544章量化基金(第3页)

 “张总！我觉得咱们香江分公司，完全可以重点做量化基金！这是我研究了很久的方向！”

 “量化基金？”

 张伟豪挑了挑眉，虽然听过这个概念，但具体运作模式他并不熟悉，示意阿米特继续解释。

 “对！简单说，就是用数学模型和计算机程序来做投资决策，完全靠数据和算法驱动，不像传统基金那样依赖基金经理的经验或者分析师的人工判断。”

 阿米特一边说，一边打开平板上的演示文档，指尖快速滑动屏幕，“您看，它就像一个‘超级大脑’。

 能 24 小时不间断分析海量金融数据，不管是股票价格、成交量、公司财务报表，还是宏观经济指标，甚至连新闻舆情、社交媒体上的市场情绪，它都能抓取分析。”

 他顿了顿，眼神里满是对这个 “大脑” 的自信：“然后通过复杂的数学模型和机器学习，从这些数据里找规律，

 比如股价波动和成交量的关联、某类新闻发布后市场的反应模式，只要是能重复验证的盈利逻辑，模型都能捕捉到。

 一旦发现符合条件的投资机会，系统会自动执行买卖，速度快到毫秒级，人类根本没法比。”

 说着，阿米特把平板递到张伟豪面前，屏幕上是密密麻麻的模型架构图和数据曲线：“张总，这是我过去一年自己设计的‘阿米特一代’大数据模型。

 我用香江股市过去五年的历史数据做过回测，还拿近半年的实时数据做了模拟交易， 最差的时候，年化盈利能力也有 15 个百分点；

 行情好的时候，最高能到 125%！

 而且回撤特别小，风险控制得很稳。”

 张伟豪凑过去细看，屏幕上的回测曲线平滑向上，几乎没有大幅波动，尤其是在去年香江股市震荡期间，模型的收益曲线依旧保持稳定增长，这一点让他颇为意外。

 他抬头看向阿米特，语气多了几分认真：“这个模型的核心逻辑是什么？

 比如它主要靠什么指标判断买卖信号？

 还有，面对极端市场情况，比如黑天鹅事件，模型能及时调整吗？”

 阿米特早有准备，立刻指着模型参数解释：“核心逻辑是‘多因子策略’，我选了 36 个关键因子，

 既有价值因子、成长因子，也有动量因子和情绪因子，能从多个维度筛选标的。

 至于极端行情，我在模型里加了‘风险熔断机制’， 一旦市场波动率超过预设阈值，系统会自动降低仓位，甚至暂停交易，避免大幅亏损。”